pretraga knjiga
knjige
Donirati
Prijaviti se
Prijaviti se
prijavljenim korisnicima su dostupni:
lične preporuke
Telegram bot
istorija preuzimanja
poslati na Email ili Kindle
upravljanje zbirkama
sačuvanje u izabrano
Lično
Upite za knjige
Proučavanje
Z-Recommend
Spiskovi knjiga
Najpopularnije
Kategorije
Učešće
Donirati
Otpremanja
Litera Library
Donirati papirne knjige
Dodati papirne knjige
Search paper books
Moj LITERA Point
Pretraga ključnih reči
Main
Pretraga ključnih reči
search
1
Zur Berücksichtigung des Modellrisikos bei der Bewertung strukturierter Finanzprodukte
David Sebastian Shkel
modell
optionen
modellrisiko
volatilität
somit
barriere
vgl
heston
emittenten
modells
werte
modellrisikos
zertifikate
abschnitt
bewertung
korrelationen
verwendung
modelle
produkte
wert
option
gegeben
laufzeit
asset
gilt
varianz
abbildung
folgenden
verwendet
abhängigkeit
margen
bergomi
kalibrierung
parameter
darstellung
stellt
basispreis
basiswerte
betrachtet
finanzprodukte
prozess
αvg
marge
markt
höhe
bsm
bates
bezeichnet
empirische
relativen
Godina:
2020
Jezik:
german
Fajl:
PDF, 6.59 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
german, 2020
2
Verhaltens- und Modellrisiken bei der Bewertung von Executive Stock Options: SFAS Nr. 123 am deutschen Kapitalmarkt
Deutscher Universitätsverlag
Armin H. Kirchner (auth.)
vgl
optionen
unternehmen
jahresabschluss
option
stock
manager
apb
ifrs
accounting
wert
manageroptionen
volatilität
options
optionsausübung
hinsichtlich
darstellung
ausübung
mitarbeiteroptionen
gliederungspunkt
laufzeit
aktienkursrendite
aktienkurs
monatsbericht
aktien
abschnitt
bzw
einfluss
stichprobe
angaben
signifikant
anzahl
werte
optionspläne
journal
erwartete
lediglich
ausübungspreis
höhe
insbesondere
optionswerte
vorliegenden
erwarteten
sowie
gaap
ausgabe
z.b
durchschnitt
income
verwendet
Godina:
2007
Jezik:
german
Fajl:
PDF, 2.65 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
german, 2007
3
CO2-Emissionszertifikate - Preismodellierung und Derivatebewertung German
KIT Scientific Publishing
Michael Wagner
für
co2
ehs
handelsperiode
euas
preise
derivaten
vgl
können
unternehmen
tabelle
futures
eua
prozess
bewertung
volatilität
zeigt
handel
markt
renditen
prozesse
abbildung
über
optionen
preisen
derivate
gleichung
emissionen
spot
preis
spotpreis
wert
jahr
somit
emissionszertifikate
kyoto
so2
daher
ergebnisse
preismodell
ecx
gbb
nachfolgend
emissionsrate
modellrisiko
lösung
prozesses
risiken
modellierung
sowohl
Godina:
2007
Jezik:
german
Fajl:
PDF, 2.72 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
german, 2007
4
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
KIT Scientific Publishing
Jan Seifert
komponente
sowie
optionen
co2
poisson
abbildung
zeigt
modellierung
modell
sprung
somit
κm
bzw
regime
deutlich
bewertung
σm
volatilität
δc
option
modelle
σl
euro
strommarkt
beschreibung
herangezogen
spike
κs
ergibt
strompreismodellierung
preis
swing
sprungkomponente
langfristigen
berücksichtigung
switching
δcta
beobachteten
pjt
verlauf
zeitpunkt
σs
intensität
terminkontrakte
volatilitätsstruktur
daher
handelsperiode
sprungintensität
deterministischen
markt
Godina:
2010
Jezik:
german
Fajl:
PDF, 6.85 MB
Vaši tagovi:
0
/
0
german, 2010
1
Idite na
ovaj link
ili potražite bota „@BotFather“ u Telegramu
2
Pošaljite komandu /newbot
3
Navedite ime za svog bota
4
Navedite korisničko ime za bota
5
Kopirajte poslednju poruku od BotFather i ubacite je ovde
×
×